Секреты успешной торговли от А до Я
04.08.2020

Рисковый капитал форекс

Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна). Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик — широко применяемый во всем мире индикатор. Стохастический осциллятор — это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график. Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на рисковый капитал форекс 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму.

Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий. Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. изменения моментума приводят к изменению фактической рисковый форекс капитал. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление. Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей рисковый капитал форекс рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения. Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен.

В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух японская стратегия форекс линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D. Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая: где max(Hn) — максимальный high за N — периодов min(Ln) — минимальный Low за N — периодов С0-цена закрытия текущего периода. скользящая средняя с периодом M от %K Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа. Однако известны еще несколько вариаций, например: — скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода — скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода Схожесть с линией RSI Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали. Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI.

Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора Период линии %К – период самого осциллятора. Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К. Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D. Цены – рисковый капитал форекс цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия. Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней. Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией: Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К.

Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433. Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) / (высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].

Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Такой стохастик называется рисковый капитал форекс из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры.

Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать. Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70. Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый стохастик против медленного Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают. Основные сигналы стохастического осциллятора Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений.

К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий. Но зато то, что отличает стохастик от RSI, — это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи. Наилучшим рисковый капитал форекс от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке.

Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные. Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени. По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20. Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям. Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию: Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи: На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж.

При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора. Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора: Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности.

Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход названия свечей форекс после пересечения основной и сигнальной линии).

Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью.

Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов. Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик. Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности. Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий: На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным. Есть еще одна интересная особенность определение коррекции форекс анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил.

Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны. На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил).

Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора.

Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим рисковый капитал форекс», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда. Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым. На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие. Направление линий стохастика Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50. То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80. Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд.

Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах. Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25. Использование стохастика с другими индикаторами Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы). На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь. Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика. Заключение Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.

Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора) Индикатор Stochastic RSI — как пользоваться бесплатным алгоритмом в терминалах MT4 и Квик?

Индикатор Stochastic RSI знаком многим трейдерам, а поэтому можно с уверенностью сказать, что данный инструмент, признан наиболее эффективным индикатором, используемым в различных направлениях повседневного трейдинга. Но, несмотря на свою широкую известность, многие новички и даже опытные игроки задаются вопросом, как пользоваться бесплатным алгоритмом в основные секреты форекса терминале для MT4 и Квик. Нередко этот же инструмент также применяют и при покупке бинарных опционов. Осваивая данный алгоритм, рекомендуем чаще экспериментировать с торговыми стратегиями, ведь только так вы сможете достичь поистине высоких результатов! РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД Не требуется верификация! обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$ Индикатор Stochastic RSI: общее описание, преимущества и недостатки Stochastic RSI – ничто иное, как стандартный осциллятор Стохатик, основанный на показателях другого не менее популярного осциллятора.

К слову сказать, RSI является полной противоположностью Схохастика и одновременно его собой дополняет. Если первый особенно чувствителен к движению цен и тренда, но при этом может давать ложные сигналы, то последний в этом случае более надежен, однако осциллятор RSI не может ловить так много сигналов, как его «компаньон». До появления этого торгового решения, трейдеры были вынуждены искать «золотую середину» между двумя методами торговли: Расчет показаний алгоритмов на минимально коротком временном интервале. При этом имеется возможность получить большое количество сигналов, но при этом вам придется мириться с их некоторой неточностью. Данный принцип обратно пропорционален вышеупомянутому методу. Для эффективной торговли вам следует увеличить таймфрейм.

Таким образом, можно свести к минимуму возникновение ложных сигналов. Только в этом случае у вас заметно сократится и число прибыльных сделок. В результате в свет вышел алгоритм, благодаря которому производится корректировка торговли активами на Форекс и других рынках. Однако у вышеупомянутого индикатора, если одна существенная особенность, что частично позволит ответить на вопрос, как пользоваться бесплатным алгоритмом в терминале для MT4, Квик при покупке бинарных опционов и других активов. К примеру, стремительный рост активов может переместить график осциллятора в зону перекупленности.

В случае резкого снижения цены часто наблюдается обратная реакция, и именно поэтому некоторые игроки предпочитают использовать наш Stochastic RSI как некое дополнение. Кроме того, при мощных импульсах трейдер может наблюдать периодические выходы линий Схохастика за границы перекупленности, и это сигнализирует лишь о том, что в ближайшее время будет наблюдаться стабильный рост активов. Однако именно этот алгоритм дает трейдеру более цельную и сглаженную картину.

Пожалуй, к единственному недостатку этого инструмента можно отнести выдачу ложных рисковый капитал форекс, без которых не обходится ни одна торговая стратегия с применением классического осциллятора.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года: Выстраивание эффективной стратегии на основе использования индикатора Stochastic RSI Задаваясь вопросом о том, как пользоваться бесплатным алгоритмом в терминале для MT4 и Квик, необходимо помнить о главной задаче рассматриваемого индикатора – максимально правильно определить точки входа / выхода. Несмотря на сложную составляющую, этот инструмент относительно простой и может использоваться даже новичками, но при этом вам следует помнить о следующем: Графики двух индикаторов находятся в разных диапазонах: Последний уже говорит о том, что использование инструментов по отдельности не принесет вам должного эффекта. Представленная комбинация, гораздо точнее и чувствительнее к любым колебаниям цены. Торги при пересечении индикаторных линий по областях перепроданности и перекупленности рынка. В помощь здесь можно применить сигнальную линию по уровеню -50. С целью предупредить появление ложных сигналов диапазон тренда может быть расширен до -0/-100.

В случае разнопланового движения цены и того же индикатора, возможен перелом тренда. На первых порах вам лучше не стоит менять настройки.

Единственное, на что следует обратить внимание – это на таймфреймы.

При выставлении более низкого или высокого показателя можно наблюдать ложные сигналы. При торговле на опционах, ни в коем случае не используйте только один Схохастик.

Для эффективной и прибыльной торговли лучше остановиться на двух или трех инструментах. Даже самая выгодная торговая стратегия может не сработать при сильном тренде, поэтому не рекомендуем использовать данный алгоритм в подобных условиях.

Индикатор Stochastic RSI и его сочетание в терминале МТ4 и Квик с другими бесплатными инструментами Если вы хотите наиболее точно отследить движение цены и ее диапазон, то в качестве дополнения, тут можно применить Bollinger Bands, состоящие из трех уровней.



Аналитические компании форекс
Индикатор оанда форекс
Звонки брокеров форекс
Осциллятор индикаторов форекс
Временные диапазоны форекс


Главная
Японские свечи: комбинации и модели японских свечей на форекс
Японская иена снова выросла против доллара
Японская иена: основные принципы торговли
Энергетические компании продолжают рост
Энергетика готовится к коррекции
Энергетика готовит неприятный сюрприз
Эмоции на форекс

Карта сайта

Рубрики

Основы скальпинга для форекс трейдеров
Новозеландский доллар форекс
Список форекс брокеров с лицензией
Форекс индикатор i high
Стратегии форекса гилка
Форекс советник master
Расчет волатильности форекс
Oscillator — в чем необходимый для принятия решения в сложные моменты обеспечивает более 87% прибыльных сделок. Таким сигналом может являться индикатор buy рынке и при торговле.


naslediebulgar.ru